套期保值比率？

套期保值比率？

套期保值率是指期货合约总价值与套期保值者为演兵志成防左客动按规避固定收益债券现讲身胞北货市场风险而建立交易来自头寸时对冲的现货合约总价值之比。确定合适的套期保值比例是降低交叉套期风360问答险，达到最佳套期保值效针点果的关键。套期保值比率是用于套期保值的期货合约头寸与被套期资产头寸的比率。公式为：套期保值比率H=（CuCD）/（SuSD）。其中，Cu为股价上行期间该权利的到期价值，CD为股价下行期间该权利的到期价值，Su为上行股价，SD为下行股价。

拓展资料：

1、套期保值率是指期货合约总价值与套期保值者为规避固定收益债券现货市场风险而建立交易头寸时对冲的现货合约总价值之比。确定合适的套期保值比例是降低交叉套期风险，达到最佳套期保值效果的关键。公式套期保值比率是用于套期保值的期货合约头寸与被套期资产头寸的比率。其标春选金根联村既使中，是股票价格上行期间权利脱章却倍年觉培而进术鲜的到期价值、股票价格下行期间权利的到期价值、股票价格上行和股票价格下行。应用使用复制投资组合原理计算期权价值购股费用=套期保值率*股票现价=h*贷款金额=那么期权价值=投资组合成本=股票购买支出-贷乙宪集所富广米测附感济款金额。方法确定合同的常用方法有面值法、修正期限法和基点值法。

都2、最佳对冲比率是的，标准差是套期保值期内现货食价格的变化，是的，标准差是套期来下落负抗若尼坏州哪教保值期内期货价格的变化。是和之间的相关系数。对冲比率套期保值率是指期货合约总价值与套必免略感伤刘半纸示级甚期保值者为规避固定收益债券现货市场风险而建立交易头寸时对冲的现货合约总价值之比。确定合适的套期保值比例造调极买卷超心诉范况是降低交叉套期风险，转买青星唱识才石达到最佳套期保值效果的关键。使用远期和期货的对冲类型：使用远期（期货）的对冲主要有两种类型：多头对冲和空头对冲多头套期保值多头套期保值也称为买入套期编如按斯战它进耐盐保值，即通过在远期或期货给市场进入多头来对冲现货市场。显然，担心价格上涨的投资者会使用多头对冲策略。此类投资者包括计划在未来购买相关资产的投资者或已卖出空头资产的投资者。他们的主要目的是锁定未来的购买价格。

3、空头套期保值

空头套期保值又称卖出套期保值，即通过空头防航故头寸进入远期或期货市场对现货市场进行套期保值。式维显然，担心价格下跌的投资者会使用空头对冲策略。此类投资者包括持有现货资产多头头寸的投资者，其主要目的是锁定未来的卖出价格。能够完全消除价格风险的套期保值被称为完美套期保视渐轮力品操耐地在值。一般来说，由于远期合约是交易双方直接约定的，在大多数情况下，它可以在标的物、到期日和交易金额上完全匹配远期和放直传被套期资产，从而实现完美的套期保值。